お気に入りの曲を聴きながら演奏できますか

はい、できます。

スマホやミュージック・プレーヤーを利用する
音源モジュールのリアパネル「AUDIO IN」にスマホまたはミュージック・プレーヤーを接続することで、楽曲を聴きながら演奏することが可能です。

オーディオファイルを利用する（EXSシリーズのみ）
EXSシリーズでは、オーディオファイル(*1)を、SDカード(*2)にコピーすることにより、ソング機能で利用できるようになります。
ソング機能では、オーディオファイルを再生することにより、曲を聴きながら演奏することが可能となります。

注意：
*1：オーディオファイルの対応フォーマットは「48kHz、16bitのWAVファイル」で、ファイル名は半角英数字のみ利用可能です。また、拡張子は「wav」または「WAV」となります。
*2：SDカードは、32GB以下のSDHCカードをご利用ください。

詳しくは、ユーザーマニュアルの「オーディオ・ファイル（WAV）を再生する」（P21）に記載されていますのでご確認ください。